上海期货交易所文件

关于发布《上海期货交易所

连续交易业务操作指引》、《期货公司连续交易

风险控制操作指引》以及《期货公司连续交易

盘后技术运维建议》的通知

各会员单位：

为配合《上海期货交易所连续交易细则》的实施，方便会员单位全面了解连续交易的业务模式和流程，提高会员单位盘后工作效率，我所制定了《上海期货交易所连续交易业务操作指引》、《期货公司连续交易风险控制操作指引》和《期货公司连续交易盘后技术运维建议》（见附件1-3），现予以发布。

特此通知。

附件：1．上海期货交易所连续交易业务操作指引

2．期货公司连续交易风险控制操作指引

3．期货公司连续交易盘后技术运维建议

上海期货交易所         

2013年6月5日       

打字：韩梦婷            校对：丁振华            共印216份

附件1：

上海期货交易所连续交易业务操作指引

第一章　总　则

第一条　为了进一步明确连续交易期间交易、结算、风险控制以及应急处置等业务模式和操作流程，根据《上海期货交易所连续交易细则》以及上海期货交易所其他业务实施细则，制定本操作指引。

第二条　本指引适用于连续交易品种在连续交易时段的相关业务。

第三条　交易所对连续交易实施登记制度。会员单位需在参与连续交易前填写《上海期货交易所连续交易登记表》。

第四条  为保障连续交易期间的有序进行，交易所将成立由交易部、结算部、监查部以及技术中心组成的一线连续交易运维办公室，其中交易业务联系电话为021-68400313，结算业务联系电话为021-68400587，监查业务联系电话为021-68400716，技术服务联系电话为021-68400802。

第五条  为做好连续交易期间的交易、结算以及监管等工作，参与连续交易的会员单位应至少指定两名连续交易期间的业务联系人，并将联系方式告知交易所。

第二章　连续交易品种和交易时间

第六条  “连续交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所规定交易时间的交易。

第七条  连续交易品种为交易所规定的期货品种。目前开通连续交易的品种为黄金和白银。

第八条  连续交易时间由交易所另行通知。

黄金和白银的连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日2:30。法定节假日（不包含双休日）前第一个工作日的连续交易不再交易。

第三章  连续交易期货合约交易

第九条  “交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。对于黄金和白银而言，交易日是指前一工作日的21:00开始至当天15:00结束。

第十条　　连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易。

第十一条  连续交易期间不办理开户业务。在当日日盘交易结束前开户成功的客户，交易所为其分配交易编码，并允许客户自下一交易日的连续交易开始使用。

第十二条  交易日的第一节是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘的第一节结束。对于黄金和白银而言，交易日的第一节是由前一个工作日的21:00至当日2:30以及当日9:00至10：15组成。

第十三条  黄金和白银品种开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行，即20:55至21:00，日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易，则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行，即8:55至9:00。

第十四条  集合竞价产生的价格作为该交易日的开盘价。开盘集合竞价中未成交的申报单自动参与开盘后的竞价交易。客户的报价在一个交易日内一直有效，在连续交易未成交的报价直接转入该交易日的日盘，直到该报价全部成交或被撤销。

第四章  连续交易期货合约结算

第十五条  在连续交易期间，会员通过期货资金管理系统向交易所入金。若期货资金管理系统出现故障，会员应先与交易所连续交易值班人员取得联系，并将资金从专用资金账户通过网上银行的方式转入交易所专用结算账户。交易所通过“银期直连”系统确认资金到账后，将资金加入场内。

第十六条  连续交易期间，交易所不办理出金业务。

第十七条  日盘结算完毕后，会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

交易所发出追加保证金通知后，可通过存管银行从会员的专用资金账户中扣划。若未能全额扣款成功，会员必须在当日连续交易开市前补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，当日连续交易开市后不得开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将按《上海期货交易所风险控制管理办法》的规定进行处理。

会员如对结算数据有异议，应在当日连续交易开市前三十分钟以书面形式通知交易所。遇特殊情况，会员可在当日连续交易开市后二小时内以书面形式通知交易所。如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议，则视作会员已认可结算数据的正确性。

第十八条  连续交易期间，交易所不办理有价证券提取业务。

第十九条  出入金的数据切换时点为当日17:00，该时点之前的出入金计入当前交易日，该时点之后的出入金计入下一交易日。存管银行向保证金监控中心报送的数据切换时点为17:00，报送该时点前24小时的数据。

第二十条  银期业务系统出入金截止时间和存管银行向会员单位发送对账文件的切换时点沿用现行模式。

第二十一条  会员单位、存管银行的数据报送时点沿用现行模式。会员单位数据报送时点为当日结算完成后，存管银行数据报送时点最迟为次日9:30前。

第五章  连续交易强行平仓制度

第二十二条  开通连续交易的品种，其强行平仓按照《上海期货交易所风险控制管理办法》第六章强行平仓制度执行。

第六章  连续交易应急处置

第二十三条  连续交易期间，由于计算机终端、通信系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易，根据《上海期货交易所交易细则》第十四条，交易所将暂停连续交易，直至故障消除为止。

第二十四条  30%以上在交易所登记在册的参与连续交易的会员在连续交易开市前三十分钟未能完成整个期货市场结算工作或完成交易系统初始化工作，根据《上海期货交易所连续交易细则》第七条，交易所可以调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。

我所将在会员服务系统中增加会员结算情况申报模块，未完成结算的会员可在连续交易开市前半小时通过该系统进行申报；没有进行申报的，视同已完成正常结算。

如果会员结算情况申报模块出现故障，会员应与交易所连续交易值班人员取得联系，并以传真的方式递交故障报告。

第二十五条  交易所认为必要的情况可以调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。

第七章  附  则

第二十六条  本指引的解释权属于上海期货交易所。

第二十七条  本指引自连续交易正式运行之日起实施。

附件2：

期货公司连续交易风险控制操作指引

第一章  总  则

第一条  为配合连续交易业务顺利推出，加强期货公司会员在连续交易期间的风险控制水平，根据《上海期货交易所连续交易细则》以及相关业务实施细则，制定本指引。

第二条  期货公司会员可根据自身情况执行本指引。

第二章  运维保障

第三条  为确保连续交易期间的有序进行，期货公司会员应建立统一的连续交易运维办公场所，合理安排人员、设备资源和后勤保障等，同时指定连续交易期间的业务联系人，并将联系方式告知交易所。

第四条  期货公司会员应对行情发布、交易及结算系统运行情况进行评估，确保系统能够满足客户进行连续交易的需求。

第五条  期货公司会员应制定切实有效的交易、结算、风险控制、应急处理制度和流程，保障连续交易的开展。

第三章  风险揭示

第六条  期货公司会员应当向客户充分揭示连续交易的风险，在其营业场所备置连续交易业务规则，供客户查阅。

第七条  对于在交易所推出连续交易前与期货公司会员建立期货经纪业务关系的客户，期货公司会员应根据与其签订的期货经纪合同，通过约定的方式向客户通知连续交易业务规则。

第八条  对于在交易所推出连续交易后与期货公司会员建立期货经纪业务关系的客户，期货公司会员应在与客户签订的期货经纪合同中约定有关连续交易的内容。

第四章  交  易

第九条  连续交易期间，期货公司会员应采取远程交易方式进行交易。期货公司会员可以引导客户采取网上交易方式进行连续交易。

第五章  结  算

第十条  连续交易期间，交易所不办理有价证券提取业务和出金业务，期货公司会员应提前做好资金准备。

期货公司会员应在每个交易日日盘结算完毕后向客户发送该交易日的交易结算报告。

对于参与连续交易品种的客户，对结算数据有异议的，应在下一个交易日连续交易开市前三十分钟以书面形式或其他约定方式通知会员，客户在规定时间内没有对结算数据提出异议的，则视作客户对结算结果的确认。

第十一条  对于不参与连续交易品种的客户，其结算结果的确认依照期货经纪合同约定执行。

第六章  监  查

第十二条  期货公司会员应切实履行客户交易行为监控职责，及时发现、报告或制止客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户在连续交易期间进行异常交易。

第七章  风险控制

第十三条  期货公司会员应根据连续交易期间的强行平仓执行原则制定本公司内部强行平仓操作流程。

第十四条  当客户风险率达到期货经纪合同约定标准时，期货公司会员应在交易结算报告中向客户发出追加保证金通知。

对于参与连续交易品种的客户，期货公司会员可以重新约定保证金的追加程序。

对于不参与连续交易品种的客户，其保证金的追加程序依照期货经纪合同约定执行。

第八章  应急管理

第十五条  期货公司会员应针对连续交易制定相应的应急预案，以应对连续交易发生的突发情况。

第十六条  期货公司会员应与信息服务商建立连续交易保障机制，确保故障发生时进行快速响应服务。

第十七条  期货公司会员应选择多个期货保证金账户作为交易所入金账户，在银期转账系统发生故障时应采取可靠措施保障客户入金。

第十八条  期货公司会员在连续交易开市前半小时未能完成全市场结算或交易系统初始化工作的，应及时向交易所报告。

第十九条  当期货公司会员收到交易所关于连续交易暂停、取消或恢复的通知时，期货公司会员应及时向客户通知。

第二十条  如因期货公司会员原因无法正常参与当日连续交易的，期货公司会员应及时通知客户。

第九章  附  则

第二十一条  本指引的解释权属于上海期货交易所。

第二十二条  本指引自连续交易正式运行之日起实施。

附件3：

期货公司连续交易盘后技术运维建议

为了保障期货公司按时参与连续交易，结合主流期货交易软件的特点，制定本运维建议，供各期货公司根据具体情况参考执行。

上期综合交易平台盘后操作

第一条    15:30开始进行登陆会服收取交易数据，收取、核对结算价，关闭银期系统。

第二条    15:50开始切换到结算状态。

第三条    16:00开始进行数据导入、分项资金、交割处理等。

第四条    16:30开始进行结算。

第五条    17:00开始进行结算单发送、停止交易系统、设置结算完成、保证金监控中心数据发送。

第六条    17:30开始进行备中心关键指标统计，数据清理和检查。

第七条    18:00开始进行主交易中心向备交易中心的数据备份。

第八条    40分钟内无法完成主交易中心向备交易中心的数据备份工作的建议采用盘中数据库实时同步工具。

第九条    费率调整：可以通过采用费率模型的方案，提前进行调整，结算前通过激活模型生效。

金仕达期货交易系统盘后操作

第十条    15:30开始进行收取交易数据，收取、核对结算价，关闭银期系统。

第十一条    15:45开始进行结算、做资金平衡券、发布账单、核对银行对帐文件、上期CTP收盘作业、生成结算报表。

第十二条    16:45开始进行备份核心结算库、报送保证金监控文件、易盛交易系统初始化、上期CTP初始化冒烟等。

第十三条    17:00开始进行核心系统初始化；发送每日报表。

第十四条    17:30核对初始化数据。

第十五条    费率调整：可以通过采用柜台费率批量导入功能，提前生成相关文件，结算前导入系统生效。

恒生期货交易系统盘后操作

第十六条    15:15开始进行结算准备：客户开户、手续费设置、客户销户，登陆会服收取交易数据，收取、核对结算价，关闭银期系统，特殊客户及交易会员当日成交文件分割及发送。

第十七条    15:30开始切换系统检查结算价，关闭报盘，收银行文件，签退，银行对账到结算状态。

第十八条    15:50开始进行客户质押、解质押、冲抵保证金（恒生）；当日资金存取（恒生）；交易所结算数据接收，交易所保证金调整；交易所保证金调整；中金所套保客户每日申报数据导入、分项资金、交割处理等。

第十九条    16:00开始进行清算前备份，恒生系统进行清算；错单处理、交割，核对交易所数据；客户资金平衡表检查；与银行核对当日银期数据；恒生完成清算，并进行后备份；客户日账单生成，客户日账单电子邮局发送；监控中心数据生成及报送；结算数据报表打印；各部门数据调取及整理；CRM数据转入，特殊客户及交易会员完成清算，数据导出及数据发送；CTP客户资金存取、清算及数据核对、账单生成、账单邮寄、完成清算；易盛等结算数据生成并转至系统后台；当日清算数据异地备份；易盛等数据核对、备份系统数据核对结算，数据库主机及同步软件检查。

第二十条    17:00开始进行数据导入备份系统用以核对，CTP系统停止后台进程。

第二十一条    17:30开始进行关闭易盛交易及备份系统；恒生系统清算后备份。

第二十二条    18:00开始进行CTP系统切启动（等待结算部通知）、数据备份、冒烟测试、系统恢复及切结算初始化完成；恒生备份数据验证；清算后数据异地备份。

第二十三条    费率调整：可以通过使用12基线sp1pack1版本提前调整结算参数，包括手续费或保证金参数（交易参数也可调整）。

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