别再靠感觉下单！3 步搭建期货交易系统，新手也能避开 80% 的坑

凌晨两点，后台收到一条粉丝留言：“跟着教程学了三个月技术分析，MACD、KDJ 都背熟了，可一到实盘还是亏，昨天看对螺纹钢涨势，却因为进场早了被止损，今天不敢下手又错过了行情，到底该怎么办？”

这种 “懂技术却赚不到钱” 的困境，几乎是每个期货交易者的必经之路。我见过太多人把精力花在研究复杂指标上，却从来没搭建过一套完整的交易逻辑 —— 看行情凭感觉，进场凭冲动，止损凭侥幸，最后钱亏光了还不知道问题出在哪。其实期货交易哪有那么复杂？做好 “定方向、抓时机、控风险” 这三步，搭建一套简单可落地的交易系统，新手也能避开 80% 的亏损坑。

一、第一步：定方向 —— 先搞懂 “趋势”，再谈 “买卖”

很多人做交易的第一步就错了：打开软件先看 K 线波动，涨了就想做多，跌了就想做空，完全不管大趋势是什么。就像开车不看路，盯着方向盘乱打，不翻车才怪。期货交易的核心是 “顺势而为”，先定好趋势方向，再找买卖点，才能站在大概率赢的一边。

判断趋势根本不用复杂指标，用 “5 日 + 20 日均线” 组合就够了。打开日线图，看两根均线的排列：5 日均线在 20 日均线上面，而且两根线都往上走，这就是多头趋势，说明市场整体在涨，此时只适合做多，别轻易做空；如果 5 日均线在 20 日均线下面，两根线都往下走，就是空头趋势，只能做空，不做多；要是两根线缠在一起，上上下下交叉，说明是震荡趋势，这种行情最好别碰，赚不到钱还容易被套。

光看均线还不够，得用成交量验证趋势真假。比如日线看着是多头趋势，但上涨时成交量没放大，回调时反而放量，这很可能是主力诱多，趋势随时会反转；真正的多头趋势应该是 “涨时放量、跌时缩量”，说明买的人多，卖的人少，趋势能延续。去年我做豆油合约时，就是因为看到日线均线多头排列，而且每次上涨成交量都比回调时大，果断做多，拿了半个月赚了 12 万。

这里要提醒新手两个误区：一是别总想着猜顶抄底，觉得趋势涨太多了该跌，跌太多了该涨。趋势的力量远比你想象的强，多头趋势里再高也可能更高，空头趋势里再低也可能更低，逆势操作就是跟市场对着干，十有八九会亏；二是别频繁切换周期，一会看日线说多头，一会看 15 分钟说空头，最后自己都乱了。定方向就以日线为核心，小周期只用来找进场点，不能推翻大周期的趋势判断。

二、第二步：抓时机 ——3 个 “高胜率” 进场信号，拒绝盲目下单

定好趋势方向后，接下来就是找精准的进场点。很多人定对了趋势，却因为进场时机不对，要么被回调洗出去，要么套在高位，关键就是没抓住 “确认信号”。进场不能凭感觉，要等明确的信号出现，胜率才会高。

（一）趋势行情：“回调确认” 进场最靠谱

如果日线是多头趋势，别在涨的时候追单，等回调到 20 日均线附近再看。这时候打开 15 分钟图，要是出现 “阳包阴” 的 K 线形态 —— 前一根是阴线，后一根大阳线把阴线完全包起来，而且阳线的成交量比前 5 根 K 线的平均量多一半以上，这就是进场信号。为什么要等这个信号？因为回调到 20 日均线说明短期调整到位，阳包阴加放量说明多头又开始发力，此时进场风险小、胜率高。

空头趋势反过来就行：日线空头下，等反弹到 20 日均线附近，15 分钟图出现 “阴包阳” 形态，成交量放大，就可以做空。去年做焦炭时，我就是在日线空头趋势下，等 15 分钟出现阴包阳放量信号进场，3 天就赚了 5 万。

（二）震荡行情：“区间边界” 进场不追涨杀跌

要是行情处于震荡趋势，先在日线图上画两条线：把近期的几个高点连起来，就是上边界；把近期的几个低点连起来，就是下边界。价格跑到下边界附近，出现十字星、长下影等止跌 K 线，就可以轻仓做多；价格跑到上边界附近，出现十字星、长上影等滞涨 K 线，就轻仓做空。但震荡行情里别贪多，赚几个点就走，因为价格很可能很快反转。

不管是哪种行情，进场都要记住两个原则：一是信号不明确坚决不做，比如 K 线形态不标准、成交量没放大，宁愿错过也别乱下单；二是仓位不能太重，单品种单次进场最多用总资金的 5%，比如 10 万本金，一次最多买 5000 块的，避免一次亏损太多。

三、第三步：控风险 —— 止损 + 止盈，决定你能走多远

很多人觉得 “会进场就是高手”，其实真正决定你能在期货市场活多久的，是止损和止盈。我见过太多人看对了趋势，找对了进场点，却因为不止损亏光账户，或者因为贪心不止盈，最后由盈转亏。止损是 “保命线”，止盈是 “赚钱线”，两条线都做好，才能稳定盈利。

（一）止损：必须提前设，严格执行

进场前就要把止损位定好，而且一旦触发必须离场，不能有任何犹豫。趋势行情里，止损位设在 15 分钟进场 K 线的低点（做多）或高点（做空）外面 2-3 个点，比如做多时进场 K 线的低点是 5000，止损就设 4997，这样即使遇到短期回调，也不会被轻易扫损；震荡行情里，止损位设在上边界上方或下边界下方，比如在下边界 5000 做多，止损就设 4990，跌破就跑。

最忌讳的就是 “不止损扛单”，觉得 “再等等就能反弹”。去年有个粉丝做沪铜，58000 做多，止损设 57800，结果价格跌到 57800 时他没止损，觉得能反弹，最后跌到 56000 才割肉，亏了 2 万。要是严格止损，最多亏 200 个点，结果因为侥幸扛单，多亏了 1800 个点。记住：止损亏的是小钱，扛单可能亏光本金。

（二）止盈：不贪心，用 “移动止盈” 锁定利润

止盈不用太复杂，按 “盈亏比 1:2” 来设置就行。比如止损设 50 个点，止盈就设 100 个点，达到止盈位先平掉一半仓位，锁定部分利润；剩下的一半仓位用 “10 日均线” 做移动止盈 —— 多头趋势里，只要价格在 10 日均线上方就拿着，跌破就清仓；空头趋势里，价格在 10 日均线下方就拿着，站上就清仓。

这样做既能保证赚到基本利润，又不会错过大行情。去年做铁矿石时，我止损设 50 点，止盈设 100 点，达到止盈位平了一半，剩下的用 10 日均线移动止盈，最后总共赚了 150 个点，比固定止盈多赚了 50 个点。但要是价格没到 100 点就跌破 10 日均线，也要果断离场，别贪心等止盈。

四、避坑指南：新手最容易踩的 4 个雷区，看完少亏 10 万

除了以上三步，新手还要避开 4 个常见雷区：

其实期货交易真的没那么难，不用学复杂的指标，不用猜神秘的主力，把 “定方向、抓时机、控风险” 这三步练熟，搭建一套属于自己的简单系统，然后严格执行，就能避开大部分亏损。刚开始可能会觉得 “赚得慢”，但慢慢你会发现，稳定盈利比 “一夜暴富” 更靠谱。

最后给新手一个建议：先拿小资金练手，比如 1-2 万，重点打磨执行纪律，等连续 3 个月能稳定盈利了，再慢慢加资金。期货市场不缺机会，缺的是能抓住机会的人。从今天起，别再靠感觉下单，试着搭建自己的交易系统，相信用不了多久，你就能摆脱亏损的困境。