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期权定价的数学模型和方法

时间：2016-12-27 10:57浏览次数：23068来源：本站

作者介绍

姜礼尚教授1954年北京大学数学专修课毕业，1957-60年北京大学数学力学系偏微分方程专门化研究生毕业，1954年以来先后在北京航空学院、北京大学、苏州大学、同济大学任教1983年被聘为北京大学数学系教授，1981年、1984年、1986年先后赴美国西北大学、意大利佛罗伦萨大学、美国普渡大学进修访问。专于偏微分方程。在椭圆型、抛物型方程及其应用方面有较深造诣，证明了一维两相Stefan问题古典解的存在唯一性以及自由界面的无穷次可微性。合著《有限元方法及其理论基础》、《数学物理方程讲义》、《试井分析理论基础》，1985年被国务院学位委员会评为博士生导师，1989-96年任苏州大学校长，现任同济大学数学研究所所长。

内容介绍

本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。

(姜礼尚)

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