瑞达期货：期债窄幅震荡 小幅收高

国债期货盘面情况（12月29日）：

消息：

永煤事件后，河南省级国资平台再次成功发债

隔夜SHIBOR报0.6240%，下降4.90个基点；7天SHIBOR报2.2640%，上涨13.10个基点；3个月SHIBOR报2.7570%，下降0.40个基点

人民币兑美元中间价报6.5451，下调215点；上一交易日中间价6.5236，上一交易日官方收盘价6.5375，上日夜盘报收6.5383

张文宏：检测能力已增强，大规模传播基本不可能出现

中国央行今日进行200亿元7天期逆回购操作，另有100亿元逆回购到期

总结：

近期国债期货上涨主要受到三个因素的共同作用。一是中央经济工作会议提出政策操作上更加精准有效，把握好政策时度效，不会急转弯，令市场预期利率不会很快上升。二是英国新冠病毒变种，令境外疫情不确定性增加，经济复苏态势面临考验。三是资金面较为宽松。这三大因素有望持续一段时间，利好国债期货。不过从基本面上看，国内经济逐步回归常态，货币政策也将逐步回到常态，不过货币政策将会根据经济情况灵活调整，国债收益率区间震荡概率较高。从技术面上看，10年期、5年期、2年期国债期货主力重新回到压力位附近，但10年期国债期货前二十净空单大增，且今日全天窄幅震荡，说明市场空头力量仍较强。操作上建议可采取空T2103多TS2103套利策略。

瑞达期货宏观金融组：张昕

期货从业资格号：F3073677

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